<匯港通訊> 首源集團旗下的量化環球股票投資管理團隊 RQI Investors 本月初為香港零售投資者推出首項量化投資策略,名為「RQI 全球價值基金」。RQI Investors 的總部位於澳洲,管理資產規模175億美元。首源集團旗下 RQI Investors 投資組合管理主管 Joanna Nash 表示,該基金減持美國市場,但就略為增持中港市場,當中香港企業中,友邦(01299)及中電(00002)佔首兩位,中國企業中,吉利汽車(00175)及騰訊(00700)佔首兩位。
雖然減持美股,但她稱,美股在投資組合中仍佔大部分達47.17%,當中蘋果公司佔比最大,達2.03%,其次是 Alphabet,佔1.21%,亞馬遜排第三,佔比1.2%。
Joanna Nash 表示,該基金會先根據流通量篩選2萬間企業,再按5年平均表現,根據經調整銷售、經調整賬面值、現金流及股息再選出頭1500間企業,最後透過其 Alpha 模型,揀選納入投資組合的企業,過程將人工智能(AI)及機器學習工具融入量化投資策略,她舉例,按照上述選股方式,基金要避免投資豐田汽車,惟若日後其條件符合要求,可以再納入投資組合。她指,該基金會每個月均檢討投資組合。
為配合香港零售市場需求,「RQI 全球價值基金」特設每月派息股份類別,截至2025年8月1日,RQI 全球價值基金 I 類美元(每月派息)的實際股息率為5.07%。 (BC)
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