<匯港通訊> MSCI 推出私募信貸因子模型(Private Credit Factor Model),旨在協助投資者應對私募信貸透明度不足的挑戰,並更有效評估該資產類別在整體投資組合中的長期風險。

隨著投資者對私募信貸市場的配置日益增加,他們正面臨一項關鍵挑戰:缺乏足夠的投資數據與洞見使他們難以清晰識別私募信貸的潛在風險。

過去10年間,在投資者對收益的追求和資本市場結構性變革的雙重驅動下,私募信貸迅速擴張。然而,管理該資產類別所需的工具未能同步發展。與此同時,養老基金等機構投資者亦需回應來自投資計劃參與者、董事會及其他利益相關方的訴求,對這類透明度較低的資產進行披露。

為協助投資者應對這些挑戰,MSCI 私募信貸因子模型將私募信貸納入系統化、以因子為基礎的分析框架之中,為現代投資組合管理奠定基礎。

MSCI 私募資產主管 Luke Flemmer 表示:「隨著私募信貸在多元投資組合中發揮日益重要的作用,市場迫切需要更進階的分析工具和洞見,MSCI 新推出的模型透過提升私募信貸風險的透明度和一致性,協助投資者作出更明智的決策,並深入了解這類資產對整體投資組合風險和韌性的影響。」(BC)

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