摩通策略师表示,对冲基金正经历自去年4月所谓「解放日」关税动荡以来最大的资金回撤,自伊朗战争爆发以来,包括大宗商品交易顾问在内的量化投资者遭遇近一年来最严重的打击。股票长短仓对冲基金亦录得严重亏损,主要因为在欧洲及南韩市场过度持仓,以及之前减持软件板块的操作。
过去两周,中东地区局势不断升级已导致全球股市市值蒸发数万亿美元,同时推动油价自2022年以来首次突破每桶100美元。包括Balyasny Asset Management、Citadel及Millennium Management在内的一些全球最大型对冲基金上周都出现下跌。
摩通认为,从所有资产类别来看,股票似乎比债券更容易受到冲击,此前美元淡仓主要集中在新兴市场货币,目前看来已经进行平仓。(mn/da)
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